某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权

某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是( )。

　　A.该期权处于实值状态

　　B.该期权的内在价值为2元

　　C.该期权的时间溢价为3.5元

　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

　　【答案】C

　　【解析】对于看跌期权来说，当资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于实值状态，当资产的现行市价高于执行价格时，该期权处于虚值状态，本题中股票的现行市价10元>执行价格8元，该看跌期权处于虚值状态，因此选项A的说法错误;本题中股票的现行市价10元>执行价格8元，该看跌期权的内在价值为0，因此选项B的说法错误;时间溢价=期权价值-内在价值=3.5-0=3.5(元)，因此选项C的说法正确;买入看跌期权的净收入=Max(执行价格-股票市价，0)= Max(8-股票市价，0)，买入看跌期权的最大净收入为8元，因此选项D的说法错误。